Futuros do Índice Nimbty da SampP CNX O contrato de futuros da NSE Nifty é um contrato a prazo, que é negociado na Bolsa Nacional de Valores (NSE) em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros do índice são baseados no índice popular de mercado SampP CNX Nifty. Especificações do contrato Descrição do código de segurança O descritor de segurança para os contratos de futuros SampP CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente FUTIDX. NIFTY Data de validade. Data de caducidade do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é SampP CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato Instrumento subjacente O índice subjacente é SampP CNX NIFTY. Ciclo de negociação Os contratos de futuros SampP CNX Nifty têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente. Dia de validade Os contratos de futuros da SampP CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. Parâmetros de negociação Tamanho do contrato O tamanho do lote permitido dos contratos de futuros SampP CNX Nifty é de 200 e seus múltiplos. Etapas de preços O passo de preço em relação aos contratos de futuros SampP CNX Nifty é Re.0.05. Os preços base dos preços base dos contratos de futuros da SampP CNX Nifty no primeiro dia de negociação seriam o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros. Faixas de preços Não há nenhum intervalo mínimo de preço no dia aplicável aos contratos de futuros da SampP CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em 10. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar essa ordem. Quantidade de congelamento Quantidade congelada para SampP CNX Os futuros contratos de futuros seriam 20,000 unidades ou maiores. No que diz respeito a ordens que foram congeladas por quantidade, os membros deverão confirmar à troca que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar esse pedido. No entanto, em casos excepcionais, a Bolsa pode, a seu critério, não permitir que as ordens que estiverem congeladas em quantidade para execução, por qualquer motivo, incluindo a não disponibilidade de limites de exposição do volume de negócios. Tipo de ordemOrder bookOrder attribute Ordem de lote regular Perda de ordem de perda Imediato ou Cancelar Bom até o dia Bom até cancelado Até o momento Ordem de propagação As ordens de cancelamento até cancelado (GTC) são canceladas no final do período de 7 dias corridos a partir da data de entrada em ordem. O SampP CNX NSE Nifty 50 Índice Índice SampP CNX NSE Nifty 50 é um índice bem diversificado de 50 ações que contabiliza 23 setores da economia. O valor total negociado de todas as ações Nifty é aproximadamente 70 do valor negociado de todas as ações na NSE. Nifty stocks representam cerca de 60 da capitalização de mercado total. Por que trocar o índice NSF NSE Você pode trocar todo o mercado de ações em vez de títulos individuais. Futuros de índices são: - altamente líquidos - grandes variações de preços intra-dia - alavancagem alta - baixo requisito de capital inicial - menor risco do que comprar e manter ações - tão fácil de negociar o lado curto como o lado longo - apenas tem que estudar um índice Em vez de 100s de ações, os futuros do índice são liquidados em dinheiro e, portanto, todos os problemas relacionados a entrega incorreta, falsos certificados, etc podem ser evitados. Uma vez que o índice consiste em muitos títulos (50 valores mobiliários), é muito difícil manipular o índice. Você é obrigado a pagar uma pequena fração do valor do contrato total como margens. Isso significa que a negociação no Índice de Indexação de Ações é uma atividade alavancada, uma vez que o investidor é capaz de controlar o valor total do contrato com uma margem relativamente pequena. SampP CNX NSE Nifty 50 Index Futures and Options Trading NewsletterTestimonials 8220 Foi realmente incrível para ler o seu kit de curso, eu li muitos cursos e livros antes, ninguém realmente explicou a maneira como você explicou, uma maneira muito simples e fácil de ler e entender as opções estratégias . Até mesmo um homem leigo nos mercados de ações realmente se beneficiaria do seu kit de curso.8221 Vishwanatha Raju, Chennai 8220I executou uma negociação exatamente após a sua Live Call fornecida juntamente com o e-book comprando Nifty Puts no Nifty nível 7600 no dia 27 de janeiro, 2015 mantendo o alvo de vendas em 7400 em 1 de fevereiro de 2015. Recebi um retorno de mais de 100 lucros. Muito obrigado.8221 Dinesh, Chandigarh. 8220A Deve ter para todos os comerciantes de opções nifty. O lucro ilimitado com risco limitado As estratégias de negociação dadas no livro estão fazendo maravilhas nas minhas tradições do dia-a-dia.8221 Rajeev Kumar, Nasik. 8220 O folheto é até agora o guia comercial mais útil e aplicável para o Nifty Call amp. Opções de Opções de Apoio .8221 Abhisek Pandey, Surat. 8220 Comecei a comercializar desde o momento em que terminei de ler o folheto de 26 páginas que envolve todas as informações e instruções de necessidade de conhecer uma posição de Negociação de Opções Nifty rentável.8221 Himanshu Ghosh, Kolkatta. 8221 Seu conteúdo de e-book na negociação de spread sobre as opções Nifty é realmente útil para construir uma posição rentável por períodos mais longos para um comerciante a tempo parcial como eu.8221 Pankaj Mehta, Mumbai. 8221 Eu pensei que a negociação de ações exige Lacs de Rúpias, mas it8217s não. Muito obrigado por me informar e trocar apenas Rs.10.000 - e obter renda diária regular de Rs.500 - no mínimo8221 Dr. Sidhant, Ahmedabad. 8221 Eu gastei muito dinheiro comprando livros e guias de troca de opções escritos por autores notáveis. Mas eles são apenas educacionais e não podem ser aplicados a Indian Nifty Options. Mas este kit especial explica e ilustra com os preços Nifty Calls e Puts ao vivo, o que me torna tão fácil construir uma posição apenas seguindo exatamente o que é indicado no livro.8221 Manish Arora, Bangalore. 8221 It8217s foram apenas 30 dias que I8217m na bolsa de valores. Encontrei este site pesquisando na internet. Tudo ficou tão desmitificado ao contrário do que pensei em negociar em Futuros e Opções. Eu nunca pensei que negociar chamadas Nifty e colocar a opção será tão fácil e tão gratificante com uma exposição de capital e risco incrivelmente baixa8221 Rajesh Kaushik, Lucknow. 8221 Este folheto pdf de 29 páginas é extremamente útil para as opções de chamadas Nifty, opções de opções de opções de amplificador. I8217m um novo comerciante, mas este livro me fez um especialista agora.8221 O contrato de futuros Gurinder Singh, New Delhi. A é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. Os contratos de futuros NFTYMCAP50 baseiam-se no índice Nifty Midcap 50. (Critérios de seleção para índices) A NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade. O descritor de segurança para os contratos de futuros Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente FUTIDX. NIFTYMID50 Data de validade. Data de caducidade do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. O símbolo subjacente indica o índice subjacente que é Nifty Midcap 50. A data de validade identifica a data de caducidade do contrato Os contratos de futuros NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo Mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente. Os contratos de futuros NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. O valor dos contratos de futuros em NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos futuros de contratos de contratos deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de futuros NFTYMCAP50 é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros NFTYMCAP50 no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros. Não há taxas mínimas mínimas de preço no dia aplicáveis aos contratos de futuros NFTYMCAP50. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em - 10. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar essa ordem. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordemOrder bookOrder atributo Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou Vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é considerada curta na opção. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no mercado popular índice Nifty Midcap 50. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente OPTIDX. NFTYMCAP50 Data de validade. Data de caducidade do contrato Tipo de opção. CE PE Preço de greve: Preço de greve do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é Nifty Midcap 50 A data de validade identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda. CE - Call European, PE - Put European. Os contratos de opções NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Os contratos de opções NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. Intervalos de preço de exploração O número de contratos fornecidos nas opções sobre o índice baseia-se no intervalo no dia anterior do valor de fechamento do índice subjacente e aplicável de acordo com a tabela a seguir: O valor dos contratos de opção em NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs.2 Lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos futuros de contratos de contratos deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de opções NFTYMCAP50 é Re.0.05. O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( T) d 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X Preço de faturamento da opção r taxa de juros t tempo de volatilidade de vencimento do N subjacente representa um padrão normal Distribuição com 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma: se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções, obtido com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
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